Spaziergang Vorwärts Optimierung Wenn du gehst und zufällig fing es an zu regnen, würdest du es erwägen, einen Regenschirm zu tragen. Natürlich. Der Grund, warum ich eine rhetorische Frage so frage, ist, wenn die Menschen ein Verhalten beobachten, reagieren sie entsprechend. Wenn sie erwarten, dass etwas wieder passieren könnte, ändern sie ihr Verhalten, um die Veränderung der Ergebnisse zu berücksichtigen. Wenn du an Forex-Roboter denkst, hat jeder den Traum, eine Strategie zu entwickeln, die für immer arbeitet. Es erfordert keine Änderungen. Die ursprünglichen Einstellungen funktionieren immer. Schalte es ein und ziehe zum Strand. Wirklichkeit ist natürlich komplizierter als das. Walk-Forward-Optimierung kontinuierlich optimiert im Laufe der Zeit statt auf der Suche nach einem Satz von statischen Einstellungen Das führt zu Erwartungen, was Sie tun müssen, wenn Ihre Strategie unweigerlich schief geht. It8217s sehr möglich, dass Sie kommen mit einer Strategie, die funktioniert und tut erstaunlich gut auf dem aktuellen Markt. Doch ein vergangenes Genie ist kein zukünftiges Genie. Es gibt immer die Chance, dass Ihre Strategie nicht mehr in der Zukunft funktionieren wird. Warum ist das der Grund, dass du morgen einen Regenschirm tragen kannst, wenn es heute regnet. Die Menschen beobachten den Markt in einer konsequenten Weise. Da immer mehr Menschen die Beobachtung machen, beginnen die Leute damit zu handeln. Der Markt reagiert auf diese Veränderungen, und schließlich die Chance komplett wäscht, wie zu viele Menschen haben es geärgert. Vorwärts-Test ist der Prozess der Bestimmung, ob Ihre Strategie hat sich gewaschen. Durch das Testen auf einem Satz von Daten, und dann testen sie auf einem Blind-Set, können Sie sich selbst einen Hinweis darauf, ob Ihre Strategie ist schlecht oder nicht. Das Ziel, vorwärts zu gehen, ist nicht zu beweisen, dass Ihre Strategie gut ist. It8217s zu beweisen, dass Ihre Strategie ist nicht bekannt, schlecht zu sein. Der Prozess der Vorwärtsfahrt ist sehr einfach. Sie identifizieren eine Reihe von Informationen, die Sie für Ihre Prüfung und Optimierung verwenden möchten. Mit einem echten Beispiel, genau jetzt it8217s der Anfang von 2014. Vielleicht möchten Sie aussehen und testen Daten von 2011 bis 2012. Das wäre Ihre in Beispieldaten, und dann Ihre aus Beispieldaten möglicherweise alle 2013. In Ordnung Um einen Spaziergang vorwärts zu führen, würden Sie testen und analysieren Ihre Strategie 2011-2012. Dann, um festzustellen, ob it8217s 8220not bekanntermaßen bad8221 ist, dann gehst du dann zu 2103 vor, um die Leistung zu sehen. Was du getan hast, ist ein Blindtest. Sie wussten nicht, wie die Strategie im Jahr 2013 auftreten würde, als Sie es in 2011-2012 getestet haben. Wenn Sie es auf eine blinde Probe setzen, geben Sie ihm die Gelegenheit, zu scheitern. Der Grund, warum so viele Händler ihren Glauben an Spaziergang vorwärts testen, ist, weil it8217s das absolut beste Werkzeug, um Schwachstellen in Ihrer Optimierung zu identifizieren. Wenn Sie eine Strategie testen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie die Vergangenheit übertreffen. Selbstrückkopplungsschleifen im aktuellen Markt Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. In den aktuellen Märkten haben viele Händler Gold auf dem Markt gelegt, wo jeder Tag auf dem Markt offen ist. Sie verkaufen so viel Gold wie möglich. Manchmal gibt es mehrere Vielfache der jährlichen Produktion in einer Spanne von ein paar Minuten. Was Sie sehen, ist ein absoluter Freifall für fünf oder zehn Minuten. Dieser Zustand bleibt für Tage zu einer Zeit bestehen. Aber das dauert ewig. Wenn genug Händler anfangen zu sehen, dass Leute Gold auf dem offenen schlagen, fangen sie an, dasselbe zu tun. Effektiv, wer will, dass Gold auf den Markt zu fallen, hat andere Händler gelehrt, diesen Handel für sie zu tun. Als die Leute erwarten, dass Gold in den ersten fünf Minuten der offenen fallen, ändern sie dann ihr Verhalten. Manche versuchen zu springen auf das Öffnen und gehen kurz. Andere beginnen, ihr Verhalten zu verändern. Sie merken, dass Gold frei fällt für fünf Minuten. Dann, ganz plötzlich hört es auf, und mehr als es geht wieder auf den Mittelwert. Sie werden versuchen, ihre Tack und den Kauf zu ändern, nachdem so viele Minuten von der offenen verstrichen sind. Sie erwarten, dass das schwere Volumen, das dem Verkauf vorausging, schließlich wieder normal wird. Wenn die Menschen ihr Verhalten ändern, reagieren andere Menschen freundlich. Wenn genug Leute anfangen zu verkaufen auf dem offenen und dann kaufen auf der geöffneten fünf Minuten später, können Sie sehen, dass ein Muster bildet, wo eine Person reagiert auf die Aktionen eines anderen. Es ist eine Selbstrückkopplungsschleife, in der der Staat, der für die ersten paar Tage arbeitete, nicht mehr in der Zukunft arbeitet. Wenn Sie eine Strategie identifizieren können, die in der Lage ist, diese Bedingungen zu überleben und in der Lage ist, Bedingungen zu überleben, wo Sie keine Tests und Optimierungen durchführen, geben Sie sich bessere Chancen, in der Zukunft erfolgreich zu sein. Es bedeutet, dass nicht sehr viele Händler in diese Handelsmöglichkeit geklammert haben, die Sie entdeckt haben. Die Vorgehensweise, um vorwärts zu gehen, ist das Gegenmittel zum Problem, das als Kurvenanpassung bekannt ist. Kurvenanpassung ist die ultimative woulda cana shoulda Strategie. It8217s verwandt mit der Eröffnung eines Diagramms von gestern und sagen, ich würde hier gekauft und ich würde hier verkauft werden, schon wissen, was passiert. Natürlich gehst du in dieser Situation Geld auf 828. Sie wissen mit perfekten Informationen, was der Markt tat. In der Zukunft kennen Sie die perfekte Information. Das Ziel einer Strategie ist es, mit dieser Mehrdeutigkeit umzugehen. Die Kurvenanpassung bedeutet, dass Sie alles so perfekt zu den vergangenen Marktbedingungen passen, dass, wenn neue Situationen unvermeidlich entstehen, eine Art von verwandt mit der Phrase, die sich nicht wiederholt, aber es reimt, 8221 Ihre Strategie tut dasselbe. Sie wollen eine Strategie, die gut auf die vergangene Leistung geht, aber Sie kommen nicht mit einer Strategie, um Geld auf historischen Märkten zu verdienen. Der Zweck der Entwicklung einer Strategie ist, Geld in zukünftigen Märkten zu verdienen. Wenn Sie versuchen, das Gleichgewicht zwischen solider historischer Leistung zu schlagen und vor allem darauf zu achten, dass dieses historische Wissen auf die zukünftige Leistung extrapoliert wird. Ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen. Rolling Walk Vorwärts Optimierung Rolling Walk Vorwärts Optimierung nimmt die Spaziergang Idee und kontinuierlich verbessert die Strategie, indem sie neue Daten. Also sagen wir, dass du eine viermonatige Probezeit hast. Ein Weg, um darüber zu gehen, wäre, Ihre Strategie für einen Zeitraum von zwei Monaten zu optimieren, dann, um es vorwärts zum dritten Monat zu gehen. Sie beobachten das Verhalten und Sie reoptimieren für den zweiten und dritten Monat, dann gehen Sie es vorwärts zum vierten Monat. Auf diese Weise werden Sie kontinuierlich die Abklingzeit der Strategie beseitigen und ihm die Chance geben, sich an die laufenden Marktbedingungen anzupassen. Es ist eine Art rothaariges Stiefkind, um das Lernen zu bearbeiten. Erfahrung und Verluste geben der Strategie die Möglichkeit, sich durch die Weiterentwicklung zu verbessern und sich an die Marktveränderungen anzupassen. 8230Sie beseitigen die Abklingzeit der Strategie und geben ihm eine Chance, sich an die laufenden Marktbedingungen anzupassen Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Vorwärtsanalyse ist der Grad der Freiheit innerhalb eines Systems. Zum Beispiel, let8217s sagen, dass Sie analysieren eine bewegte averaage Kreuz. Sie verwenden zwei gleitende Durchschnitte und verwenden einen festen Stoploss und nehmen Profit. Das würde dir vier Grad Freiheit geben. Der schnell gleitende Durchschnitt ist der erste Grad. Der langsame gleitende Durchschnitt ist der zweite Grad. Der dritte ist der Stoploss und der vierte ist der Profit. Je mehr Freiheitsgrade Sie in einem System zulassen, erhöht die Chancen der Kurve, die Ihre Systeme an historische Daten anpasst. Die absolut besten Systeme behalten zwölf Freiheitsgrade oder weniger bei. Sie wollen Handelsmöglichkeiten finden, die eine große Anzahl von Trades haben und die Leistung bieten, die Sie zufrieden stellend finden. Ein weiteres Element in Ihrer Optimierung zu prüfen ist was optimieren Sie für. Die meisten Menschen konzentrieren sich auf die absolute Rückkehr. Die Rückkehr ist großartig, aber die meisten Händler sorgen viel mehr darüber, wie sie ihr Geld anstatt wie viel machen. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Hätte ich ein System, das im letzten Jahr 25.000 gemacht hat, wünschtest du es. Fast jeder sagt ja. Wenn ich ein System habe, das im vergangenen Jahr 25.000 gemacht hat, musst du 15.000 verlieren, bevor du Geld verdient hast. Die meisten Leute wollen dieses System nicht. Was bedeutet dies, dass Sie viel mehr über die Leistung auf einer täglichen Basis und nicht am Ende Ergebnis. Das Problem mit der Optimierung und sogar die Vorwärtsoptimierung ist, dass Sie sich nicht unbedingt darauf konzentrieren, was Sie in der realen Welt interessieren: die Art und Weise, wie Sie Ihr Geld verdienen. Die meisten Charting-Pakete konzentrierten sich auf das Nettoergebnis und das kann einige Schwächen in Ihrem System verursachen. Wenn you8217re Bereich Handel, was you8217ve wirklich getan ist Kirsche wählen Sie die Ergebnisse, die am wenigsten von erheblichen Nachrichten betroffen sind. In der Tat, you8217ve gewählt die Einstellungen, die noch nicht von fetten Schwänze betroffen sind. Wenn du einen Trendhandel machst, hast du das genaue Gegenteil getan. Sie wählen absichtlich die Einstellungen, die die fetten Tailes maximieren, die in der Vergangenheit passiert sind. Mit Trend-Trading-Strategien, werden Sie wahrscheinlich aren8217t gehen, um konsequente Leistung zu finden. Stattdessen, was you8217ll finden ist, dass die Optimierung häufig verursacht lange, laufende Dürren der unaufhörlichen Drawdown. Dann plötzlich, fast aus dem Nichts, findet es einen Mega-Monster-Gewinner, der mehrere Multiples des Drawdowns zurückgibt, die du erlebt hast. Das ist gut für eine hypothetische Backtests, aber in der realen Welt, wo Sie Verluste auf einer nahen täglichen Basis leiden, können die meisten Händler die Schmerzen nehmen. Die Schwäche, die ich bei den meisten Optimierungen finde, ist, dass sie die Konsistenz der Leistung nicht anschauen. Ein potentieller Ersatz für die Optimierung einer Strategie würde die lineare Regression der Aktienkurve über die Zeit untersuchen. Die beste Aktienkurve hat die stärkste lineare Regressionssteigung. Beliebte Charting-Pakete, die Rolling Walk Forward Optimierung implementieren sind Amibroker, TradeStation, Multicharts und NinjaTrader. Spaziergang Optimierung in NinjaTrader Öffnen Sie den Strategy Analyzer aus dem Control Center. Klicken Sie auf Datei New Strategy Analyzer. Öffnen Sie den Strategieanalysator in NinjaTrader Linken Mausklick auf ein Instrument oder Instrumentenliste und rechter Mausklick, um das rechte Mausklickmenü aufzurufen. Wählen Sie den Menüpunkt Walk Forward. Sie können auch auf das Symbol 8220w8221 in der Symbolleiste des Strategy Analyzer klicken. Wenn Sie heiße Tasten bevorzugen, können Sie auch CTRL W verwenden. Schließlich können Sie auch das Symbol 8220W8221 oben links im Strategy Analyzer drücken. Wählen Sie eine Strategie aus dem Strategy-Dia-Out-Menü aus. Legen Sie die Walk Forward-Eigenschaften fest (siehe Abschnitt 8220Unterstanding Walk Forward-Eigenschaften8221 unten für Eigenschaftsdefinitionen) und drücken Sie die Taste OK. Es gibt viele Möglichkeiten, die Vorwärtsoptimierung in NinjaTrader auszuwählen. Der Walk Forward Fortschritt wird in der Statusleiste des Control Centers angezeigt. Praveen Baratam sagt vor kurzem begann ich mit WFA zu experimentieren und machte eine überraschende Beobachtung. Wenn alles andere gleich ist, könnte das Ergebnis eines WFA, wie z. B. Walk Forward Efficiency, stark variieren, wenn das Startdatum der ersten In-Sample-Periode um nur einen Monat verschoben wird. Google Spread Sheet zeigt sowohl die WFA läuft 8211 goo. gl6VHRDU In Fall 1 startet der erste IS-OS Schritt am 2. August 2006 und rutscht um 6 Monate in jedem Schritt vor. In Fall 2 beginnt sie am 2. Juli 2006. Tatsächlich verlässt die WFA in Fall 1 einen Monat am Anfang und schließt einen Monat im Vergleich zu Fall 2 ein. Fall 1 WFE. 100 Fall 2 WFE. -12 Ist dies ein Fall von saisonalen Variation Jede andere Erklärung Es ist wirklich erstaunlich, so großen Unterschied zwischen ihnen zu sehen. Auf der anderen Seite kehrt das Phänomen um, wenn wir von 6 Monaten aus der Probenperiode auf 2 Monate verschieben. In dieser Situation übertrifft die WFA-Instanz ab dem 2. Juli 2006 diejenige, die ab dem 2. August 2006 beginnt. Google Spread Sheet zeigt sowohl die WFA-Läufe als auch die Ergebnisumsetzung 8211 goo. glAkH4ID Kannst du dieses Phänomen mehr beleuchten. Hinterlasse eine Antwort Abbrechen replyWalk Vorwärts Optimierer Gehen Vorwärts Optimierer Vertrauen Sie Ihren Instinkten. "Gut, um wahr zu sein, ist wahrscheinlich. Durch die Frage der Ergebnisse, anstatt nur akzeptieren sie zum Nennwert, denken Sie über die meisten der Menge, und das ist großartig. Es könnte ein Timeframe-Problem sein, wie quantismo darauf hingewiesen hat. Oder es könnte hundert verschiedene Dinge sein, entweder mit der Art von Bars, die Sie verwenden, die Art der Aufträge, die Backtesting-Methode, die Walk-Forward-Optimierer, Annahmen über Schlupf und Provision, etc. Die Liste der potenziellen Fragen ist lang. Das Beste, was zu tun ist, ist davon auszugehen, dass die großen Ergebnisse ein Betrug sind, weil sie am ehesten sind. Dann grabe dich hinein und finde heraus, warum sie betrügerisch sind. Das wird riesige Dividenden in der Zukunft bezahlen, da du neue Strategien entwickelst - youll vermeiden zumindest diese Quelle von quottoo gut, um wahr zu sein. quot Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, senden Sie mir bitte eine Private Nachricht oder nutzen Sie die Futures. io quotAsk Me Anything quot Thread Die folgenden 2 User sagen Danke an Kevinkdog für diesen Beitrag: September 9th, 2013, 11:53 PM St. Louis Missouri Futures Experience: Intermediate Plattform: TradeStation, MultiCharts, TWS Lieblings-Futures: Oil Beiträge: 13 seit Mai 2013 Danke: 17 gegeben, 9 erhalten Was Kevindog sagte, ist SEHR WICHTIG. Sein wie fand ich meine erste profitable Strategie. Stellen Sie heraus, warum die Ergebnisse schief sind. Was ich gefunden habe war, dass sie schief waren, weil bei unsachgemäßen Schlupfannahmen - mangelnde Zeckendaten älter als 6 Monate - und ein paar andere Dinge - als ich endlich alle Quarzstücke fixierte, hatte ich eine Gewinnformel. Es stellt sich heraus, dass die Ergebnisse schräg waren, um viel zu gut auszusehen - aber nach all der Fixierung war es wirklich ein Rand - einfach nicht ganz so robust wie die ursprünglichen Ergebnisse zeigten.
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